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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

タグ:売買ロジック ( 24 ) タグの人気記事

昨年の8月ごろに開発したシステムのフォワードテストです。



こちらの記事で紹介しました(といってもロジックは削除しましたが)。



a0204254_2284728.png




いったん、落ち込みましたが、なんとか復活しはじめました。



移動平均線やRSIなどのテクニカル指標は一切使用せずに、ローソク形状からのみの判断によるエントリーです。



やはり、ローソク形状は大切にすべきなのかも知れません。039.gif



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by xchsshzo | 2012-02-25 22:15 | 売買ロジック
まずは、下の画像をクリックすると、前田一人さんの広告へたどりつきます。



a0204254_191838.png




この広告から、前田さんのテクニックを公開する無料動画がダウンロードできます。




この広告や動画を見て、私なりにいくつか疑問に思ったことがありましたので、今回記事にしてみました。034.gif



疑問その1



24時間限定オファーと言いながら、別のサイトからアクセスすると、今のところ何日間でもアクセスできちゃいます。039.gif



疑問その2



予想はしていましたが、無料なのは第一弾だけで、第二弾はちゃんと有料です。039.gif




疑問その3



動画の中で、前田さんは、「機関投資家と同じタイミングでエントリーするので勝てるのだ」と説明していますが、機関投資家って、世界にいくつもあると思うんだけど、みんな同じタイミングでエントリーするんでしょうか?039.gif



疑問その4



動画の中で、前田さんは、「陽線か陰線かは関係ない」とおっしゃっていますが、あのチャートのかたちからすれば、陽線か陰線かはほぼ自動的に決ると思うのですが…039.gif




まあ、文句ばかり言っていてもいけないので、無料動画の中で前田さんが公開されていたロジックをEAにしてみました。

もちろん、前田さんのロジックは裁量向けなので、完全にEA化することは無理ですが、それほど複雑なロジックではないので、ほぼEA化することは可能だと思います。



以下は、いずれも、


USD/JPY
1時間足
直近2年間の検証
スタート金 100万円
枚数 1万通貨


です。



前田さん曰く、「逆指値による損切りはつけない」ということなので、まずは、ドテンにしてみました。



a0204254_1415939.png




次に、例のかたちのローソクが出現したときに、反対ポジションを決済してみます。



a0204254_341738.png




最後に、OCO決済にして、利食い幅と損切り幅をガチガチに最適化してみました。



a0204254_1501586.png




はっきり言って、使えないでしょう。007.gif




結局、私は第二弾の動画を購入する気にはとてもなれませんでした。




そこで、本日の一言!



やはりシステムトレードは身を守る術である。



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by xchsshzo | 2011-12-24 02:24 | 売買ロジック
本日は、エクセルを使ったサヤ取りシステムの検証結果を一つだけ紹介します。034.gif



a0204254_1214995.gif



銘柄 企業秘密とさせていただきます。040.gif
検証期間 直近4年半ほど
初期投資金額 100万円
枚数 1組(単利)
トレード回数 378回
最終口座残高 100万円+2630985円=3630985円
勝率 83.33%(両建て合算)
PF 7.03
ペイオフレシオ 1.41
最大DD額 39506円




経験豊富なシステムトレーダーの方なら、このパフォーマンスがどれほど凄いかについて、これ以上の説明は不要かと思いますが、念のため、これを複利運用にすると、



a0204254_12333485.gif



資産の増加率があまりにも激しくて、グラフが右下に張り付いてしまっているのが分かります。005.gif


複利運用のパフォーマンスレポートは次の通りでした(発注上限、税金は考慮せず)。


初期投資金額 100万円
最終口座残高 145億990万6159円
PF 9.59
ペイオフレシオ 1.92
最大DD率 14.88%



このシステムを開発したのは、2009年の10月ごろで、下の赤い矢印の時期です。


a0204254_12475351.gif



偶然とはいえ、バックテストよりもその後のパフォーマンスの方が良いのはうれしい限りです。016.gif


ただし、このシステムには一つだけ欠点があります。それは、スリッページが大きいということです。


そこで、通常発生するであろうスリッページを考慮して、複利率を再調整すると、


初期投資金額 100万円
最終口座残高 6億381万5621円
勝率 81.22%(両建て合算)
PF 7.85
ペイオフレシオ 1.82
最大DD率 14.97%



十分です。004.gif




このシステムは、世界の経済構造がよほど大きく変化しない限り、ずっと利益を出し続けるものと私は考えています。


ちなみに、このシステムは、今回の一連の「サヤ取り~PART●」シリーズで私が紹介してきたような、エクセルを利用した簡単なロジックだけで作ったもので、特殊な技術や高度な数学理論などは一切使用していません。


難しいことをしなくても勝てるシステムは作れる、という良い例だと思います。




そこで、本日の一言、


















シンプル イズ ベスト!049.gif



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by xchsshzo | 2011-11-04 13:44 | 売買ロジック
本日は、偏差値を利用したサヤ判定法を紹介します。034.gif



偏差値については、こちらをご覧ください。


テクニカル分析用修正偏差値=(終値-移動平均値)÷標準偏差×10



でしたよね。


ここでは、サヤの拡大や縮小を判定したいわけなので、


サヤ偏差値=(価格差-価格差の移動平均値)÷標準偏差×10



とすればよいわけです。045.gif


では、いつものように、エクセルシートを用意しましょう。

a0204254_1243131.gif



D4のセルに、二つの銘柄の価格差を単純引き算式で算出します。


=B4-C4



と入力して、下へドラッグコピーします。


a0204254_12485866.gif



次に、Eの列に、その価格差の移動平均値を算出します。たとえば10日分としましょう。


a0204254_12592446.gif



E13のセルに、


=AVERAGE(D4:D13)



と入力して、下へドラッグコピーします。


a0204254_1331445.gif



次に、Fの列に、価格差の標準偏差を算出します。期間は同じく10日とします。


a0204254_1315025.gif



F13のセルに、


=STDEVP(D4:D13)



と入力して、下へドラッグコピーします。


a0204254_13123676.gif



ここで、いよいよGの列に、サヤ偏差値を算出します。


a0204254_1320543.gif



G13のセルに、


=(D13-E13)/F13*10



と入力して、下へドラッグコピーします。


a0204254_1323065.gif



私の場合、偏差値を利用するときは、いつも±20を越えると珍しい数値だと判断します。


そこで、パラメーターを設定します。


a0204254_132917100.gif



あとは、条件分岐をして、Hの列に売買サインを出しましょう。


a0204254_1538317.gif



H13のセルに、


=IF(G13>=$C$1,"拡大",IF(G13<=$C$2,"縮小",""))



と入力しましょう。


この式の意味は、


もしも、G13の値>=C1の値なら、"拡大"と表示し、
それ以外で、もしも、G13の値<=C2の値なら、"縮小"と表示し、
それ以外は何も表示しない。



ということです。045.gif


あとは、下へドラッグコピーするだけです。


a0204254_1610581.gif



次回は、私がこれまで開発した中で最高傑作のシステム(=サヤ取りシステム)の凄まじいパフォーマンスを紹介します。034.gif




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by xchsshzo | 2011-11-02 13:57 | 売買ロジック
本日は、倍率式サヤ判定法について紹介します。034.gif


二つの銘柄の価格が大きく異なるとき(たとえば数倍~数十倍)には、単純な引き算よりも倍率を用いてサヤの判定をした方がやりやすいことがあります。


典型例は、日経225先物TOPIX先物で、10倍前後の開きがあることから、


日経225先物の価格/TOPIX先物の価格=いわゆるNT倍率



という計算式によりサヤの判定をすることがあります。


さっそくエクセルシートを用意しましょう。


a0204254_104255.gif



D4のセルに、


=B4/C4



と入力しましょう。


あとは、下へドラッグコピーです。


a0204254_11273072.gif



NT倍率の表示が完成しました。004.gif


でも、NT倍率を表示しただけでは、これをどう利用してよいのか分かりませんよね。ここから先は、各トレーダーのアイディア勝負になります。


たとえば、NT倍率の前日比を算出してみましょう。034.gif


a0204254_1224162.gif



E5のセルに、


=D5-D4



と入力しましょう。そして、下へドラッグコピーします。


a0204254_12263960.gif



並んだ数値を見ると、±0.03~±0.04あたりが大きな数値です。そこで、次のようにパラメーターを設定します。


a0204254_12291275.gif



そうしたら、


a0204254_12521270.gif



F5のセルに、


=IF(E5>=$C$1,"拡大",IF(E5<=$C$2,"縮小",""))



と入力しましょう。


この計算式の意味は、


もしも、E5の数値>=C1の数値なら、"拡大"と表示し、
それ以外で、もしも、E5の数値<=C2の値なら、"縮小"と表示し、
それ以外なら、何も表示しない。



という意味です。045.gif


あとは、F5のセルを下へドラッグコピーします。


a0204254_12575063.gif



サヤが"拡大"したときは、日経225を売り、TOPIXを買い、サヤが"縮小"したきは、その逆でエントリーすればよいわけです。004.gif



ただし、




このサイン通りに実売買して大損こいたら、ごめーんね。 040.gif




次回は、もう少し高度なテクニックを使ったサヤ判定法を紹介します。034.gif



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by xchsshzo | 2011-10-25 13:07 | 売買ロジック
右のプロフィールのところへ過去記事一覧を貼り付けました。よろしければご利用ください。058.gif


本日から、エクセルを使った、サヤの拡大と縮小を発見する具体的な方法を紹介します。034.gif



サヤの拡大や縮小を、具体的にどのように判定して売買サインを出すかについては、それこそ、無数にやり方があり、テクニカル分析の種類と同じだけやり方があると言ってもよいかもしれません。移動平均線を使う人もいれば、ボリンジャーバンドを使う人もいるでしょうし、また、RSIなどを使用する人もいるかもしれません。そのすべてを紹介していたら、お酒を呑む時間がなくなってしまうので、簡単なもので比較的有効なやり方をいくつか紹介したいと思います。


本日は、一番簡単な、単純引き算式サヤ判定法を紹介します。



まずは、エクセルシートに2つの銘柄の日足の終値を貼り付けます(とくに日足の終値でなければいけないという規則があるわけではなく、あくまでも一例です)。


a0204254_09145.gif



その隣の列(D)に、両者の価格差を日足ごとに算出します。


やり方は簡単で、D4のセルに、


=B4-C4



と入力して、あとは、D4のセルを下方へドラッグコピーすればOKです。


a0204254_0162772.gif



私の場合、計算式を入れたセルには青い色をつけて、うっかりデータを消さないように工夫しています。049.gif



次に、どこでもよいので見やすいところに、パラメーターを設定します。


a0204254_0275413.gif



ここでは、価格差が12以上乖離したらサヤの拡大、10以下だったらサヤの縮小と判定するものとします。このように、パラメーターは、後でバックテストのときに最適化しやすいように可変入力できるようにしておくと便利です。私の場合、こういったパラメーターを入力するセルには黄色をつけて目立つようにしておきます。



そうしたら、いよいよ売買サインの表示です。034.gif


a0204254_0441363.gif



E4のセルに、


=IF(D4>=$C$1,"拡大",IF(D4<=$C$2,"縮小",""))



と入力してください。


この計算式は、


もしも、D4の値>=C1の値なら、"拡大"と表示し、
それ以外で、もしも、D4の値<=C2の値なら、"縮小"と表示し、
それ以外は何も表示しない。



という意味です。このへんの入力方法については、エクセルの書籍やネットなどでも紹介されていますので、実際に入力しながら一つずつ体で覚えていくのがベストです。


あとは、E4のセルを下方へドラッグコピーをします。すると、


a0204254_17482542.gif



じゃーん!!!


サヤが拡大した部分と縮小した部分が自動で表示されます。004.gif


黄色で色をつけたパラメーターの数値をいろいろと変えてみてください。それに応じて売買サインの出る場所も変化しますよ。005.gif




ところで、




今回紹介したのは、単純引き算式サヤ判定法ですが、読者の方の中には、


おい! 俺をバカにしているのか? こんなもので勝てるわけねーだろ。もっと凄い必殺技を隠しているにちがいない。ズルいぞぉー take !!!047.gif



と、お怒りの方もいらっしゃることでしょう。




しか~し、




私の経験では、この単純引き算式サヤ判定法が一番信頼できます。複雑な計算式を用いれば勝てるというものではありません。むしろ、複雑なテクニカル分析を組み合わせたサヤ判定法は、往々にしてカーブフィッティングに陥いることが多いのです。045.gif


なので、私の場合は、まずこの単純引き算式サヤ判定法でバックテストしてみて、その2つの銘柄がサヤ取りに向いているかどうかをチェックし、もう少し高度なテクニックはその後から試すようにしています。001.gif




次回は、倍率式サヤ判定法を紹介します。



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by xchsshzo | 2011-10-24 01:43 | 売買ロジック
サヤ取りの基本ルールをおさらいしましょう。


1.相関性の強い2つの銘柄を見つけ出す。
2.両者の価格が大きく乖離したとき(サヤが広がったとき)に、上方乖離した銘柄を「売り」、下方乖離した銘柄を「買い」、として両建て発注し、乖離が小さくなったとき(サヤが狭くなったとき)に決済する。



でしたよね。034.gif


本日は、1の方法について考えましょう。


サヤ取りがうまくいくためには、選択した2つの銘柄に強い相関性がなければいけません。なので、サヤ取りが成功するか否かは、この銘柄選択でほぼ決ると言っても過言ではありません。


では、この相関性をどうやって見つければよいのでしょうか。039.gif


答えは簡単です。エクセルの CORREL関数 を利用します。


この関数は、実行されると、「-1~1」の範囲で数値(これを相関係数といいます)が返されます。


「1」に近い場合…正の相関性(一方が上がると他方も上り、一方が下がると他方も下がるという関係)がある。
「-1」に近い場合…負の相関性(一方が上がると他方は下がり、一方が下がると他方は上がるという関係)がある。
「0」に近い場合…両者に相関性がない。



相関係数が「1」に近いほどサヤ取りには向いているというわけです。


ただし、私の経験からすると、このCORREL関数の結果、正の相関性が強いからといって、必ずしもバックテストの結果がよいとは限りませんし、逆に、正の相関性が弱いからといって、必ずしもパフォーマンスが悪いというわけでもないようです。なので一応の判断目安としてとらえるのがよいでしょう。045.gif


では、さっそく、CORREL関数の使い方を紹介します。簡単すぎてあくびが出るかもしれません。019.gif


a0204254_10495422.gif



まず、エクセルに、相関性を調べたい2つの銘柄の過去データ(たとえば日足の終値)を貼り付けます。そして、どこでもよいので、相関係数を表示したいセル(たとえば上の図の赤四角)にカーソルを固定し、上の「fx」という部分をクリックすると、「関数の挿入」ウインドウが出るので、その中からCORRELを選択して、OKをクリックしてください。


すると、下のような画面になります。


a0204254_1152423.gif



あとは、マウスを使って、配列1には赤四角の部分を指定し、配列2には青四角の部分を指定して、OKをクリックするだけです。


すると、


a0204254_11105380.gif



最初に指定したセルに相関係数が表示されます。049.gif


ちなみに、私が調べたところ、FXでは地理的位置(厳密には経度)の近い国どうしの通貨は正の相関性が強いようです。


GBP/JPY と EUR/JPY  0.94008
GBP/JPY と CHF/JPY  0.89151
AUD/JPY と NZD/JPY  0.96156  



ただし、結果的に正の相関性が一番強かったのは、


USD/JPY と HKD/JPY  0.99969



でした。005.gif


実際に、両者のチャートを見比べると、ほとんどコピーしたようにそっくりの値動きをしています。


a0204254_1143089.gif



次回は、いよいよ、エクセルを使ったサヤ取りのバックテストの方法を紹介します。034.gif



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by xchsshzo | 2011-10-19 12:54 | 売買ロジック
本日から、サヤ取りについて考えます。034.gif


FXにおいてサヤ取りをすることに意味があるかどうかは別論として、投資においてサヤ取りはすぐれた手法の一つだと思います。



サヤ取りの基本ルールは以下の通りです。


1.相関性の強い2つの銘柄を見つけ出す。
2.両者の価格が大きく乖離したとき(サヤが広がったとき)に、上方乖離した銘柄を「売り」、下方乖離した銘柄を「買い」、として両建て発注し、乖離が小さくなったとき(サヤが狭くなったとき)に決済する。




1の方法については、次回で述べるとして、本日は、2について簡単に説明します。


a0204254_18253987.gif



上のように、強い相関性のある青い銘柄と赤い銘柄でサヤが広がった部分(Aの部分)で、青い銘柄を「売り」、赤い銘柄を「買い」で発注します。そして、サヤが狭くなった部分(Bの部分)で双方とも決済します。


すると、


青い銘柄の損益 = +40円
赤い銘柄の損益 = -20円
損益合計      = +20円



となるわけです。004.gif




サヤ取りのメリットは、


1.価格の上昇・下降を予測する必要がない。
2.両建て発注により強いリスクヘッジが可能。



といったところです。



しかし、いいことばかりではありません。選択した2つの銘柄の相関性が弱いと、いわゆる股裂きという現象が起きます。痛そー。008.gif これは、サヤが広がったまま、もとに戻らない現象です。


a0204254_18581874.gif



Aで仕掛けてBで仕切ると、


青い銘柄の損益 = -60円
赤い銘柄の損益 = -20円
損益合計      = -80円



となります。007.gif



また、サヤ取りでは、通常、逆指値による損切りをつけないので、何かの間違いで両建てに失敗して片方の銘柄のみが発注されてしまう、いわゆる片輪状態になるともっと怖いです。008.gif


a0204254_1918332.gif



上のように、Aの部分で、青い銘柄の「売り」注文が通らず、赤い銘柄の「買い」注文だけが通った場合、




















損益合計 = -∞円 032.gif




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by xchsshzo | 2011-10-17 19:35 | 売買ロジック
あれから、「ミセス・ワタナベ手法」はどうなったんでしょうか。039.gif


以下は、2本の偏差値の乖離を利用した「ミセス・ワタナベ手法」の、その後です。


a0204254_1548878.gif



トレード回数 394回(なぜか減っているが、原因不明。前回の方が間違いか)
利益 310160円
PF 1.47
勝率 56.85%
最大DD額 32240円
最長連敗数 5回



相変わらず、勝ちすすんでいます。005.gif


これに、 LLT化を移植して、再度最適化したのが下です。


a0204254_15533321.gif



トレード回数 566回
利益 362580円
PF 1.39
勝率 58.13%
最大DD額 32840円
最長連敗数 5回




PFと最大DDは少し劣化しましたが、トータル利益と勝率は向上しました。ただし、トレード回数が多くなってしまったのはちょっと気になります。039.gif



LLT化は、もともとのロジックによって、うまくいくときとダメなときがあるようです。そのへんの研究がきちんと完成するといいのですが、なかなか一筋縄ではいきそうにありません。042.gif



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by xchsshzo | 2011-09-09 00:00 | 売買ロジック
逆張りテクニカル指標の代表格である、RSIを使って、 LLT化の検証をしてみました。034.gif


まずは、素のままのルールを以下の通りとします。


RSIが30%ラインを上抜いたらロング
RSIが70%ラインを下抜いたらショート
反対サインで決済(利食いなし)
損切りは100PIPS



そして、RSIの計算期間を最適化しました。


以下が検証結果です。


a0204254_18144275.gif



トレード回数 96回
利益 150740円
PF 1.54
勝率 53.13%
最大DD額 63660円
最長連敗数 4回



次に、このシステムにLLTをそのまま移植し、RSIの計算期間を再度最適化しました。034.gif


a0204254_18222157.gif



トレード回数 25回
利益 81020円
PF 2.25
勝率 52.00%
最大DD額 25560円
最長連敗数 3回




トレード回数が極端に少なくなってしまいました。007.gif


というか、もともとのシステムからトレード回数が少ないので、なんともなりません。たたき台からもう少しよいものを選定する必要がありそうです。


今回は残念ながら、収穫なしです。今後の課題として研究だけは続けてみたいと思います。



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by xchsshzo | 2011-09-08 00:00 | 売買ロジック