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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

タグ:テクニカル分析 ( 2 ) タグの人気記事

サヤ取りに関する記事は次回へ順延します。 040.gif040.gif040.gif



とあるサイトで表題のような議論がありましたので、本日は、私なりの見解を申し述べたいと思います。



結論から言えば、「テクニカル分析が役に立つか否か」という議論は、多分にそのトレーダーの主観や経験が先行した議論だと思います。


テクニカル分析をうまく利用して利益を出しているトレーダーは、「テクニカル分析は大切だ」と言うであろうし、逆に、テクニカル分析でこてんぱんにやられた経験を持つトレーダーは、「あんなものは役に立たない」と言うわけです。


なので、あくまでも一般論としては、「テクニカル分析が役に立つか否か」という議論は、実は、答えがあってないようなもので、それは、それぞれのトレーダーが決めることだというのが私の考えです。



ただし、一つだけ確かなことがあります。それは、


「テクニカル分析では未来を予測できないからダメだ」という批判が間違っているということです。


それはちょうど、「香水は飲んでもおいしくないからダメだ」という批判と同じで、的外れだということです。なぜならば、そもそも香水は「飲む」ためものではないからです。それと同じように、そもそもテクニカル分析は「未来を予測する」ためのものではないのです。


今後何世紀が経過しても、そして、科学技術がどんなに進歩しても、テクニカル分析によって未来を予測することはまず不可能でしょう。過去の数値が未来を決定することはあり得ないからです。



では、テクニカル分析は何のためのものでしょうか。039.gif


この問いについては、表現の違いは多少あるにせよ、テクニカル分析肯定論者(私も含めて)は、ほぼ同じようなことを主張します。


私なりの表現で言えば、テクニカル分析とは、


自分が依拠するロジック全体の中で、もっとも都合のよいエントリーポイントを決めるための手段であるということになります。


テクニカル分析肯定論者であれば、私の言わんとすることは理解していただけると思うのですが…。




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by xchsshzo | 2011-10-20 12:19 | テクニカル分析
本日は、偏差値について考えたいと思います。


そうです。高校入試や大学入試などでお世話になった(?)アレです。015.gif


偏差値とは、母集団の中におけるその数値の相対的な評価を示すもので、大手予備校の河合塾が模擬試験の成績処理に使用したことで一般的に有名になりました。


計算式はいたってシンプルで、


偏差値=(得点-平均点)÷標準偏差×10+50



であり、一般的には、0~100までの数値を返し、「自分の得点=平均点」のときには、偏差値は「50」になります。


下は、あるテストの成績表です。


a0204254_8354987.gif



A君の得点は「70点」であり、得点だけ見るとスバ抜けて優秀とは思えません。しかし、他の受験生の得点と比べるとA君がいかに優秀かということがわかります。それゆえ、A君の偏差値は「64.10」という非常に高い数値を示しています。


a0204254_8432613.gif



ところが、同じ「70点」でも、今度は、他の受験生の得点と比べるとA君の成績はかなり悪いことがわかります。それゆえ、A君の偏差値は「43.70」という非常に低い数値を示しています。


このように、偏差値は、得点自体の高低に惑わされずに、そのときどきの受験生の中での自分の相対的な実力を示してくれるわけです。045.gif



ところで、今回、偏差値をテーマにしたのは、「もう一度高校入試から人生をやり直したい」からではなく、この偏差値をテクニカル分析に応用できないかと考えたからです。すなわち、前述した偏差値の計算式のうち、最後の50をあえて加算しないと、「0」を中心に±50の範囲で数値が返され、便利なオシレーター系指標が出来上がります。034.gif


つまり、


テクニカル分析用修正偏差値=(終値-移動平均値)÷標準偏差×10



というわけです。


これをメタトレーダーのチャートに表示すると次のような感じになります。


a0204254_9212185.gif



画像上段はUSD/JPYの日足ローソクで、下段が各終値の偏差値です。004.gif


一応、±20を超えると、「秀才」「アホ」「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」と判断できますが、RSIや乖離率など他のオシレーター系指標と同様、決して天底をピタリとあてるものではないので、これだけでエントリーするのは危険です。ただ、この偏差値はテクニカル分析のいろんな場面で応用できるので、私は気に入っています。


以下、偏差値をメタトレーダー用のカスタムインジケーターにするプログラムをベタ貼りしましたので、興味のある方はご自由にコピペしてお使いくださいませ。051.gif



#property copyright "Copyright ゥ 2010, takechan."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red

//指標バッファ
double Buf[];

//移動平均の期間
extern int MA_Period = 20;

int init()
{
//指標バッファの割り当て
SetIndexBuffer(0,Buf);
return(0);
}

int start()
{
//バーの計算範囲
int limit = Bars-IndicatorCounted();
if(limit == Bars) limit -= MA_Period-1;

//指標の計算
for(int i = limit-1; i>=0; i--)
{
double C = Close[i]; //終値
double MA = iMA(NULL,0,MA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);//移動平均
double STD = iStdDev(NULL,0,MA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);//標準偏差
Buf[i] = (C-MA)*10/STD;//偏差値
}

return(0);
}




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by xchsshzo | 2011-07-24 09:57 | テクニカル分析