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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

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日銀の介入による影響を、USD/JPY と EUR/USD とで比較してみました。034.gif




昨年8/4のUSD/JPYです。




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これに対して、同じ日のEUR/USDです。




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また、昨年10/31のUSD/JPYです。




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これに対して、同じ日のEUR/USDです。




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日本政府による為替介入についても、円絡みのない通貨ペアにおいては、比較的その影響力は小さく、思わぬヤケドを負わなくても済みそうです。001.gif



この人たち(↓)、国民の税金を無駄づかいするのが大好きですからね~。介入にも備えないと…



















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by xchsshzo | 2012-01-02 15:22 | その他
あくまでも、トレンドフォローをするという前提の場合、一般的には、ボラティリティの大きい通貨ペアの方が有利であろうと考えられます。045.gif



昨年の12/25の記事で紹介したように、一日の「高値-安値」の30日移動平均を、



USD/JPY
EUR/JPY
EUR/USD



の3つの通貨ペアについて比較してみました。034.gif

比較条件を同一にするために、ボラの幅をすべて円換算にしました。



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三つの中では、EUR/JPYが一番ボラが高いと言えますが、一番安定しているのはEUR/USDのようです。

USD/JPYは、比較論から言っても、現在勝ちにくい状態であることがよくわかります。007.gif




次に、トレンドが発生しやすい(=保ち合いになりにくい)通貨ペアはどれでしょうか?034.gif



日足を利用して、直近100日間で、5本と25本の移動平均線がクロスする回数をカウントし、それを移動合計したものが下のグラフです(クロス回数が少ないほどトレンドが発生しやすい(=保ち合いになりにくい)というわけです)。


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平均すると、4.71回でした。




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平均すると、5.47回でした。




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平均すると、5.18回でした。



長期的に見れば、USD/JPYはトレンドフォローに向いていると言えそうですが、ここ最近はひどい保ち合いが続いていることがよくわかります。007.gif

それに比べて、EUR/USDは比較的にレンドの発生頻度が安定しており、とくにここ最近は非常にトレンドフォローで勝ちやすい値動きであったことがよくわかります。004.gif



「円絡みの通貨ペアは嫌だ」というトレーダーは多いようですが、一理あるようですね。



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by xchsshzo | 2012-01-01 17:47 | その他
ホント、動きませんね。057.gif



2007/10~現在のUSD/JPYの一日のボラティリティを調べてみました。

下のグラフは、日足を使って、一日の「高値-安値」を割り出し、それを30日移動平均にしたものです。



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ほとんど死んでますね。015.gif





これじゃ、トレンドフォロー戦略で勝てるはずもないわけです。




大きな負けはないけど、正直、利益も出せないといった感じです。007.gif




こういうときは、トラリピしか稼げないのかも知れません。




でも、トラリピは資金効率悪いしなぁ~。002.gif




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by xchsshzo | 2011-12-25 22:40 | その他
年末年始はちょー忙しくて、ブログの更新がなかなかできず、ごめんなさい。040.gif





本日は、タイトルの通り、最近私が気になっているサイトやブログをいくつか紹介したいと思います。006.gif





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画像をクリックするとサイトへ飛びます。



脱サラトレーダーさんのブログで、かなり有益な情報を提供してらっしゃいます。




実は、最近、私もトラリピに興味がありまして、こちらのブログで勉強させていただいております。私も近いうち
にトラリピのEAを作ったり、その記事を書いてみたいなと思っていたところ、こちらのブログにたどり着きまし
た。



もちろん、トラリピ以外にも、いろいろとためになる記事が多いです。



また、メタトレーダーのプログラム言語(MQL)についても、かなり分かりやすく解説されており、ぜひお気に入
りに登録しておきたいサイトの一つですね。034.gif






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画像をクリックするとサイトへ飛びます。



こちらは、とんとんさんのブログです。




私の記事でも紹介しましたが、ごく少額資金(=いわゆる捨て金)を投入し、超ハイレバでガンガン複利運用するという投資法を実践されており、その結果を公開してらっしゃいます。



使用ツールはメタトレーダーで、自作EAと裁量をうまく組み合わせていらっしゃるようです。



なんと、1ヶ月ちょっとで、資金が3倍以上にもなってますよ~。005.gif 

これって、凄い快挙だと思いませんか? 



かなり羨ましい才能…



もちろん、とんとんさんご自身はかなりしんどいだろうと思いますが、なんとか夢を達成してほしいものです。058.gif








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画像をクリックするとサイトへ飛びます。




こちらは、サルサで猿ささんこと、高橋謙吾さんのサイトです。




シストレの世界では著名な方なので、私もこちらのサイトは以前より存じ上げておりましたが、最近、高橋さん
がわざわざ私のブログへご訪問いただいたことと、私自身、メタトレーダー以外のツールに少し興味を抱いて
いることから、もう一度最初から腰をすえて勉強させていただきたいと思っているサイトです。045.gif



主として、プログラム言語(メタトレーダーでなはく、TradeStation他)に関する記述テクニックを公開されてい
ますが、その他にも、システムトレードのもっとも基本的な考え方から、その応用や発展まで、非常にハイレベ
ルで充実した内容になっています。



残念ながら、11/16付けで「休載」となっていますが、これまでの記事だけでも十分読みごたえのあるもので、インチキくさい投資本に貴重なお金を捨てるくらいなら、こちらできちんと勉強した方が、はるかにためにな
るでしょう。034.gif





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by xchsshzo | 2011-12-10 22:35 | その他
自分のための備忘録としても、この記事は、随時、内容をアップデートしていきたいと思います。034.gif


一部不明な情報もありますが、とりあえず、現在判明している情報のみアップしておきます。不明な情報については、追って調査・アップいたします。


なお、記載情報が間違っている、または、古いことに気づかれた方は、コメントなどでご指摘くださると助かります。040.gif

たとえば、「もうつぶれたよ」とか…。041.gif






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フォレックス・ドットコムジャパン



初回入金額 10万円以上
取引手数料 無料
法人口座のレバレッジ 最大200倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア こちら
約定方式 カウントダウン方式&DD方式
最小取引単位 0.01ロット=1000通貨
発注制限 50ロット=500万通貨
レート表示 2桁,4桁
スプレッド こちら
(逆)指値幅制限 1PIP(USD/JPYの場合、0.01円)
マージンコール 証拠金維持率=100%(NYC)
強制ロスカット 証拠金維持率=15%(リアルタイム)








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FXCMジャパン証券



初回入金額 5万円以上(法人口座は50万円以上)
取引手数料 無料
法人口座のレバレッジ 最大200倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア こちら
約定方式 カウントダウン方式&NDD方式
最小取引単位 0.01ロット=1000通貨
発注制限 50000K=5000万通貨
レート表示 3桁,5桁
スプレッド 不明
(逆)指値幅制限 不明
強制ロスカット 証拠金維持率=100%(リアルタイム)







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アルパリジャパン



1.スタンダード口座

初回入金額 2万円以上
取引手数料 無料
法人口座のレバレッジ 最大500倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア こちら
約定方式 成行注文方式&DD方式 
最小取引単位 0.01ロット=1000通貨
最大保有ポジション数 上限なし
レート表示 3桁,5桁
スプレッド こちら
(逆)指値幅制限 30PIPS(USD/JPYの場合、0.030円) 
強制ロスカット 証拠金維持率=100%(リアルタイム)

2.プロ口座

初回入金額 200万円以上
取引手数料 レート×0.003%(片道)
法人口座のレバレッジ 最大100倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア こちら
約定方式 成行注文方式&NDD方式 
最小取引単位 1ロット=100000通貨
最大保有ポジション数 上限なし 
レート表示 3桁,5桁
スプレッド こちら
(逆)指値幅制限 30PIPS(USD/JPYの場合、0.030円)
強制ロスカット 証拠金維持率=100%(リアルタイム)
 






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セブンインベスターズ



初回入金額 10万円以上
取引手数料 無料
法人口座のレバレッジ 最大25倍または200倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア こちら
約定方式 成行注文方式&DD方式
最小取引単位 0.1ロット=10000通貨
発注制限 不明
レート表示 3桁,5桁
スプレッド こちら
(逆)指値幅制限 不明
マージンコール 不明
強制ロスカット 不明







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外為ファイネスト



初回入金額 制限なし
取引手数料 50万通貨コース: 約定金額の0.0035%
         10万通貨コース: 約定金額の0.005%
         1万通貨コース: 約定金額の0.008%
法人口座のレバレッジ 200倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア 28通貨ペア(詳細は不明)
約定方式 カウントダウン方式&NDD方式(カリネックスブリッジ採用)
最小取引単位 0.1ロット=10000通貨
発注制限 10,000,000米ドル相当額
レート表示 3桁,5桁
スプレッド 12銀行から提供されるプライスのうち、ベストビッド/オファーを2WAYプライスで提示
        USD/JPYで0.5~1PIP
(逆)指値幅制限 0.1PIPS(USD/JPYの場合、0.001円?) 
強制ロスカット 証拠金維持率=100%(リアルタイム)







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FXトレード・フィナンシャル



初回入金額 制限なし
取引手数料 無料
法人口座のレバレッジ 最大200倍
個人口座のレバレッジ 25倍  
全取引通貨ペア こちら
約定方式 成行注文方式&DD方式
最小取引単位 1ロット=10000通貨
発注制限 500ロット=500万通貨
最大保有ポジション数 20億相当(単位不明)
レート表示 3桁,5桁
スプレッド こちら
(逆)指値幅制限 5PIPS(USD/JPYの場合、0.050円?)
強制ロスカット 証拠金維持率=100%または50%





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by xchsshzo | 2011-12-02 18:44 | その他
さっそく、アマゾンから書籍が届きました。016.gif


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まだ、全部きちんと読んでいませんが、ざっと飛ばし読みしたところ、とても分かりやすいです。045.gif

メタトレーダーのプログラム用の書籍よりはずっと平易で読みやすく、私のようなパソコン音痴でも無理なく習得できそうです。006.gif



UWSCによるマクロ機能は、システムトレードに限らず、パソコン作業の効率化を高めるのに非常に便利で、うまく使いこなせば、これまでの10~100分の1まで作業量を削減できるかもです。005.gif



このブログの更新も、UWSCを活用すれば、これまでよりもずっとスムーズにできると思われるので、その分、記事の内容を充実して、読者の皆様から、「読んでよかった」と心から思われるようなブログにしていきたいと思っています。058.gif



UWSCに関していろいろと情報を提供してくださった読者の方々に感謝いたします。040.gif040.gif040.gif



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by xchsshzo | 2011-11-16 12:11 | その他
その名は、




UWSCです。




誠さんからのコメントではじめて知りました。008.gif


誠さん、ありがとうございました。040.gif040.gif040.gif




Windowsのマウス・キーボード操作をあらかじめ記憶しておいて自動で再生してくれるフリーソフトで、自分でプログラムを書けば、かなり複雑な動作も自動でこなしてくれるようです。


エクセルとこのUWSCを組み合わせれば、どこの証券会社でも自動売買が可能になりますね。005.gif





実は、 11/4の記事で紹介したシステムは、「実運用ではスリッページが大きい」と述べましたが、その理由は、MT4などによる自動売買ができず、手動売買をしなければならないからなのです。


この点、UWSCを利用すれば、スリッページをかなり縮められるはずであり、あの夢のようなパフォーマンスを実現できるかも知れません。004.gif






これは勉強しなくちゃー066.gif






ということで、さっそく関連書籍を購入しました。027.gif


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by xchsshzo | 2011-11-14 12:49 | その他
前回の記事で紹介したサヤ取りシステムに関して、多くの方からコメントをいただき、ありがとうこざいました。


まず、全員の方へコメント返しができなかった失礼をお許しください。040.gif



ところで、何人かの読者の方から、商材として販売してほしいという依頼がありました。


そこで、本日は、表題について記事を書いてみました。006.gif



まず、最初にお断りしたいのは、投資商材の販売について、ここで、一般的にその是非を論ずるつもりはないということです。


というのは、明らかな詐欺商材でないかぎり、投資商材を売ることも買うことも、個人の自由であって、私ごときが口をはさむことではないからです。


今回の記事で私が申し述べたいのは、投資商材の販売について、あくまでも私自身がどのようにかかわりたいのかということです。


話が錯綜しないように、買う場合と売る場合に分けて述べたいと思います。



1.買う場合



商材を買うことについては、正直、若干の抵抗があるのは事実です。それは、「詐欺かもしれない」という不安もありますが、それよりもトレーダーとしての意地みたいなものでしょうか。システムトレーダーと自称する以上、システムくらい自分で構築できなくてどうするんだ、という意地ですね。066.gif


しかし、それは、ある意味でつまらない意地でもあります。


というのは、どんなに腕のいいトレーダーでも、はじめて投資を勉強するときは、ローソク足の見方や移動平均線の作り方などを、書籍やネットから教わるわけで、すべて自分の力だけでシステムを構築できるわけもないからです。まあ、そんな極論はちょっと横に置くとして、たとえば、ある優れたシステムを自分で開発した場合でも、それは必ず、それまでに自分が見聞きした何らかの知識や情報を組み合わせているはずであって、100%のオリジナリティなんてものはこの世に存在しないからです。


あの個性的な画家であるゴッホでさえ、先人の絵画を多数模写したわけですからね。


実際のところ、私はこれまでいくつか投資商材を買った経験があります。もちろんその中にはひどい詐欺商材もありましたが(笑)、現在の私のトレードスタイルに大きな影響を与えた商材も少なくありません。


ちなみに、前回紹介したサヤ取りシステムも、実を言うと、私の完全なオリジナルではなく、とある投資商材からヒントを得て開発したものです。028.gif ほとんど原形をとどめていませんが。


それゆえ、新たなアイディアを生み出すために、他人が開発した手法やロジックを学ぶという意味で、投資商材を買うことにはそれなりに意味があると私は考えています。045.gif


逆に言えば、ロジックの中身のわからないEAなどは、いくらリアル成績がよくても、他人から買おうという気にはあまりなれません。



2.売る場合



自分が商材を売るとなると、かなり話が異なります。



結論から申し上げると、私は商材を売るつもりはありません。040.gif040.gif040.gif



それには、いくつか理由があります。



まず、第一に、自分の開発したシステムが本当に優れたものである場合、そのシステムは自分にとって重要な収入源となるべきもので、これを販売ないし公開してしまうと、いわゆるマーケットインパクトが発生し、利益を出せなくなる可能性があるからです。005.gif


第二に、自分の開発したシステムが、あまり利益を出せないものであったり、さらには、大きな損失を出してしまうものであった場合、購入者に迷惑をかけてしまうからです。投資は自己責任とはいえ、そのような場合には、多少なりとも良心の痛みを伴うものだと思います。007.gif


第三に、トレーダーとしてのプライドからです。トレーダーと自称する以上、トレードで稼いでナンボでしょう。下手打ちトレードの損失を補うために、ケチな商材を売って生き延びようなんていうのは、少なくともトレーダーを自称する私としては受け容れがたい恥辱なんです。


このブログのプロフィールにもありますが、やはり、男はカッコよくなければいけないんです。004.gif



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by xchsshzo | 2011-11-11 14:06 | その他
「サヤ取り~PART…」シリーズは次回へ順延します。040.gif



ふだん仲よくしていただいている、システムトレーダー&ブロガーのfanさんが、10/23から、ご自分のブログで、エクセルを使ったシステムの検証方法を解説する講座をはじめられました。058.gif


すでにご承知の方も多いと思いますが、fanさんは、そのへんにころがっているパソコンマニアではなく、FXをはじめ株式や指数先物取引にも精通した、経験豊富な実力トレーダーで、自作EAについても惜しげもなくネット上で無料配布されている方です。005.gif


そんなfanさんが、エクセルを使ったシステムの検証方法を、基本から応用へと具体的に詳しく解説してくれるというのですから、これを読まない手はないでしょう。034.gif


fanさんのブログの更新を、私もとても楽しみにしています。


みなさん、いっしょにエクセルを勉強して、お金持ちになっちゃいましょう。037.gif



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by xchsshzo | 2011-10-26 14:10 | その他
本日の記事には、多分に私の憶測と主観が混在しておりますゆえ、そのおつもりで、さらりと読み流してくださいね。001.gif



フォレックス・ドットコム・ジャパンに限らず、FX業界全体について言えることですが、今後は、NDD方式&カウントダウン方式を採用する業者が増えるものと予測します。


その理由は、ズバリ、





人件費の削減(=リストラ)です。






ご承知のように、銀行や証券会社には、ディーリングルームという空間があり、そこには、腕利きの為替ディーラーたち(≒DD)が24時間体制で、会社の資産を増やすために複雑な取引をしています。FXで私たちが出す注文も、こういったDDを通して、最終的にはインターバンク市場へ流れていくわけです。


金融機関にとっては、DDの良し悪しによって業績が大きく左右されることから、なるべく腕のいい為替ディーラーを雇い、彼らに莫大な報酬を支払ってきたわけです。


しかし、これもご承知のように、サブプライム問題、リーマンショックを経て、欧米通貨の未曾有の下落が発生し、為替市場が混迷を極め、これまでの為替ディーラーたちも思うように利益を上げられなくなってしまったというのが現状です。


そこで、世界の金融機関たちが考えたのは、次の2つの作戦です。





1.もっと腕のいい為替ディーラーとして、takechanを雇う。004.gif
2.為替ディーラーをリストラし、DDを極限まで縮小し、取引をオートメーション化する。





1の作戦は、私が断ったため、実現できませんでした。041.gif


残るは、2のリストラを伴う取引のオートメーション化しかありません。ここで、注目されたのが、NDD方式&カウントダウン方式というわけです。これにより、大幅な人件費の削減を達成できるとともに、価格の透明性を確保するという付帯メリットも生じます。034.gif


今回のフォレックス・ドットコム・ジャパンによるシステム変更も、こうした趨勢(すうせい)に乗ろうとしたものだと思います。


つまり、これまでは、


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という流れで顧客の注文を処理していたわけですが、途中のDDで無駄な人件費がかさんでしまうので、これをカットしようとしたところ、どういうわけか、米国本社のDDだけはそのまま残ってしまったわけです(コンプライアンスの問題もあったかもしれません)。


そこで、現在では、


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こんな流れで処理されていると思われます。


その結果、カウントダウン方式でありながらDD方式を採用するという、顧客からすれば不信感を抱かざるを得ないうようなかたちになってしまったわけです。



フォレックス・ドットコムグループも、さすがに、「意図的に顧客の約定をスベらせて、大儲けしてやろう」などとは考えてはいないと信じたいですが、結果的に、顧客の信頼を失う結果になってしまったのは、やはり残念です。007.gif




そこで、本日の本題です。




私は兼業トレーダーですので、職場で上司(もしくは経営者)とよくこんな会話をします。


私   : これじゃ、顧客の信頼を失いますよ。
上司 : 企業は数字がすべてなんだ。結果として数字を出さなければいけないんだ。



上司の言いたいこともよくわかります。しかし、企業にとって大切なのは、数字よりも信頼だと私は思っています。その信頼には、顧客からの信頼はもちろん、従業員からの信頼も含まれます。


しかし、困ったことに、数字は解析したり目で確認したりすることができますが、信頼を目で確認することはできません。


有能な経営者は、この、目に見えない信頼をきちんとキャッチしてこれを大事にしようとしますが、無能な経営者は数字のみを追いかけるのに必死で、一番肝心な信頼を失ってしまうわけです。「本末転倒」というべきか、「木を見て森を見ず」というべきか…。


いくら帳簿上の数字を見栄えよくしたところで、失った信頼を取り戻すことはできませんが、信頼を獲得すれば数字は後からきれいになるはずだ、というのが私の経営理念です。


では、企業が信頼を獲得するためには一体何が必要でしょうか。039.gif


答えは簡単なはずです。



常に、その人の立場に立って考えることではないでしょうか。


あるときは、顧客の立場に立ち、あるときは、従業員の立場に立ち、そして、またあるときは、従業員の家族の立場に立って考えることです。




経営の神様と言われる松下幸之助氏が、「企業は人なり」と言ったのも、私には大きくうなづけます。




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by xchsshzo | 2011-10-14 16:20 | その他