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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

勝ちやすい通貨ペアはどれか?

あくまでも、トレンドフォローをするという前提の場合、一般的には、ボラティリティの大きい通貨ペアの方が有利であろうと考えられます。045.gif



昨年の12/25の記事で紹介したように、一日の「高値-安値」の30日移動平均を、



USD/JPY
EUR/JPY
EUR/USD



の3つの通貨ペアについて比較してみました。034.gif

比較条件を同一にするために、ボラの幅をすべて円換算にしました。



勝ちやすい通貨ペアはどれか?_a0204254_17292983.png




三つの中では、EUR/JPYが一番ボラが高いと言えますが、一番安定しているのはEUR/USDのようです。

USD/JPYは、比較論から言っても、現在勝ちにくい状態であることがよくわかります。007.gif




次に、トレンドが発生しやすい(=保ち合いになりにくい)通貨ペアはどれでしょうか?034.gif



日足を利用して、直近100日間で、5本と25本の移動平均線がクロスする回数をカウントし、それを移動合計したものが下のグラフです(クロス回数が少ないほどトレンドが発生しやすい(=保ち合いになりにくい)というわけです)。


勝ちやすい通貨ペアはどれか?_a0204254_17312767.png


平均すると、4.71回でした。




勝ちやすい通貨ペアはどれか?_a0204254_17231611.png


平均すると、5.47回でした。




勝ちやすい通貨ペアはどれか?_a0204254_17235366.png


平均すると、5.18回でした。



長期的に見れば、USD/JPYはトレンドフォローに向いていると言えそうですが、ここ最近はひどい保ち合いが続いていることがよくわかります。007.gif

それに比べて、EUR/USDは比較的にレンドの発生頻度が安定しており、とくにここ最近は非常にトレンドフォローで勝ちやすい値動きであったことがよくわかります。004.gif



「円絡みの通貨ペアは嫌だ」というトレーダーは多いようですが、一理あるようですね。



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by xchsshzo | 2012-01-01 17:47 | その他

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