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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

だれでもできるエクセル資金管理法~PART2

11/18の「だれでもできるエクセル資金管理法」という記事では、損切りをつけることを前提とした複利運用のやり方を紹介しましたが、今回は、損切りをつけない場合の複利運用のやり方を紹介します。034.gif


やり方はいろいろあるので、あくまでもサンプルとしてご理解ください。



今回、参考にするのは、アメリカのスーパートレーダー、ラリー・ウィリアムズが提唱する、「最低必要資金の公式」です。


彼によると、


最低必要資金=必要証拠金+過去最大DD額×1.5
 


だそうです。045.gif


最後の1.5という数字(ラリー係数と呼ぶことにします)ですが、これでは少しハイリスクなので、とりあえず、3.0に引き上げておきます。


そして、この「最低必要資金の公式」を応用して、最適ロット数を次のように決定します。


最適ロット数=口座残高÷(最小ロットでの必要証拠金+最小ロットでの過去最大DD額×3.0) 006.gif
 


では、さっそく以下のようなエクセルシートを用意してください。


a0204254_147663.gif



過去最大DD額については、最小ロット数で単利運用した場合の金額で、あらかじめバックテストで調べておきましょう。


また、今回は、とりあえず、最小取引単位を1万通貨として計算します。



まず、最小ロットでの必要証拠金から。



B7のセルに、


=B4*10000/B3



と入力しましょう。


a0204254_14185316.gif



これで最小ロットでの必要証拠金が自動で計算されます。



次に、最適ロット数です。


先ほどの公式を思い出してください。


最適ロット数=口座残高÷(最小ロットでの必要証拠金+最小ロットでの過去最大DD額×3.0) 006.gif



でしたよね。039.gif


そこで、B8のセルに


=ROUNDDOWN(B2/(B7+B5*B6),0)



と入力しましょう。


a0204254_15255858.gif



ROUNDDOWN()関数は、任意の桁数で切り捨てるためのものです。ここでは、最小取引単位が1万通貨なので、小数点以下をすべて切り捨てるため、最後の数値を「0」としておきます。




次に、必要証拠金の総額です。



B9のセルに、


=B7*B8



と入力しましょう。


a0204254_15335655.gif



これで、必要証拠金の総額が算出されます。




発注時の証拠金維持率も計算しておきましょう。



B10のセルに、


=B2/B9



と入力しましょう。


a0204254_15404881.gif



これでOKです。




最後に、予測最低証拠金維持率です。



これは、過去最大DD額が発生したときと同じドローダウンが発生した場合に、そのロット数によると証拠金維持率がどのくらいまで下がるかを予測したもので、これにより、資金上のリスクを把握することができます。


B11のセルに、


=(B2-B5*B8)/B9



と入力しましょう。


a0204254_15484030.gif



これで完成です。042.gif



なお、ラリー係数については、数値を上げるほど安全志向になるわけですが、これもバックテストの際に、あらかじめ最適化をしておくとよいでしょう。私の場合、複利運用で最大DD率が15%以内におさまるように微調整して決定します。004.gif




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by xchsshzo | 2011-11-25 16:19 | 資金管理