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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

サヤ取り~PART3

右のプロフィールのところへ過去記事一覧を貼り付けました。よろしければご利用ください。058.gif


本日から、エクセルを使った、サヤの拡大と縮小を発見する具体的な方法を紹介します。034.gif



サヤの拡大や縮小を、具体的にどのように判定して売買サインを出すかについては、それこそ、無数にやり方があり、テクニカル分析の種類と同じだけやり方があると言ってもよいかもしれません。移動平均線を使う人もいれば、ボリンジャーバンドを使う人もいるでしょうし、また、RSIなどを使用する人もいるかもしれません。そのすべてを紹介していたら、お酒を呑む時間がなくなってしまうので、簡単なもので比較的有効なやり方をいくつか紹介したいと思います。


本日は、一番簡単な、単純引き算式サヤ判定法を紹介します。



まずは、エクセルシートに2つの銘柄の日足の終値を貼り付けます(とくに日足の終値でなければいけないという規則があるわけではなく、あくまでも一例です)。


サヤ取り~PART3_a0204254_09145.gif



その隣の列(D)に、両者の価格差を日足ごとに算出します。


やり方は簡単で、D4のセルに、


=B4-C4



と入力して、あとは、D4のセルを下方へドラッグコピーすればOKです。


サヤ取り~PART3_a0204254_0162772.gif



私の場合、計算式を入れたセルには青い色をつけて、うっかりデータを消さないように工夫しています。049.gif



次に、どこでもよいので見やすいところに、パラメーターを設定します。


サヤ取り~PART3_a0204254_0275413.gif



ここでは、価格差が12以上乖離したらサヤの拡大、10以下だったらサヤの縮小と判定するものとします。このように、パラメーターは、後でバックテストのときに最適化しやすいように可変入力できるようにしておくと便利です。私の場合、こういったパラメーターを入力するセルには黄色をつけて目立つようにしておきます。



そうしたら、いよいよ売買サインの表示です。034.gif


サヤ取り~PART3_a0204254_0441363.gif



E4のセルに、


=IF(D4>=$C$1,"拡大",IF(D4<=$C$2,"縮小",""))



と入力してください。


この計算式は、


もしも、D4の値>=C1の値なら、"拡大"と表示し、
それ以外で、もしも、D4の値<=C2の値なら、"縮小"と表示し、
それ以外は何も表示しない。



という意味です。このへんの入力方法については、エクセルの書籍やネットなどでも紹介されていますので、実際に入力しながら一つずつ体で覚えていくのがベストです。


あとは、E4のセルを下方へドラッグコピーをします。すると、


サヤ取り~PART3_a0204254_17482542.gif



じゃーん!!!


サヤが拡大した部分と縮小した部分が自動で表示されます。004.gif


黄色で色をつけたパラメーターの数値をいろいろと変えてみてください。それに応じて売買サインの出る場所も変化しますよ。005.gif




ところで、




今回紹介したのは、単純引き算式サヤ判定法ですが、読者の方の中には、


おい! 俺をバカにしているのか? こんなもので勝てるわけねーだろ。もっと凄い必殺技を隠しているにちがいない。ズルいぞぉー take !!!047.gif



と、お怒りの方もいらっしゃることでしょう。




しか~し、




私の経験では、この単純引き算式サヤ判定法が一番信頼できます。複雑な計算式を用いれば勝てるというものではありません。むしろ、複雑なテクニカル分析を組み合わせたサヤ判定法は、往々にしてカーブフィッティングに陥いることが多いのです。045.gif


なので、私の場合は、まずこの単純引き算式サヤ判定法でバックテストしてみて、その2つの銘柄がサヤ取りに向いているかどうかをチェックし、もう少し高度なテクニックはその後から試すようにしています。001.gif




次回は、倍率式サヤ判定法を紹介します。



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by xchsshzo | 2011-10-24 01:43 | 売買ロジック

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