COMPAREフィルターって、知ってたぁ?
本日は、ストキャスティクスのように、ダマシの多いテクニカル指標によく効くフィルターを紹介します。
それは、COMPAREフィルターといいます(例によって私の造語です)。
COMPAREとは、英語で「比較する」という意味です。
何と何を比較するかというと、
というわけです。
チャートで、ゴールデンクロスの具体例をみてみましょう。
上のように、前回のゴールデンクロス時よりも終値が下がっているときは、エントリーを避けます。
それに対して、
上のように、前回のゴールデンクロス時よりも終値が大きく上がっているときは、エントリーします。
メタトレーダーでプログラムするときは、前回の終値を記憶させるために、static変数を利用します。
こんな感じです。
では、どれだけ効果があるか実験してみましょう。
まずは、素のままです。ただし、決済はVST化によるOCOとしました。
次に、COMPAREフィルターを入れて、再度最適化します。すると、
素晴らしい改良ぶりです。
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それは、COMPAREフィルターといいます(例によって私の造語です)。
COMPAREとは、英語で「比較する」という意味です。
何と何を比較するかというと、
ロングの場合、ストキャスがゴールデンクロスを起こしたときに、前回のゴールデンクロス時の終値と現在のゴールデンクロス時の終値を比較し、
前回の終値+α<現在の終値 ならば、エントリーする
前回の終値+α>=現在の終値 ならば、エントリーしない
ショートの場合、ストキャスがデッドクロスを起こしたときに、前回のデッドクロス時の終値と現在のデッドクロス時の終値を比較し、
前回の終値-α>現在の終値 ならば、エントリーする
前回の終値-α<=現在の終値 ならば、エントリーしない
※αの値は後から最適化します。
というわけです。
チャートで、ゴールデンクロスの具体例をみてみましょう。
上のように、前回のゴールデンクロス時よりも終値が下がっているときは、エントリーを避けます。
それに対して、
上のように、前回のゴールデンクロス時よりも終値が大きく上がっているときは、エントリーします。
メタトレーダーでプログラムするときは、前回の終値を記憶させるために、static変数を利用します。
こんな感じです。
では、どれだけ効果があるか実験してみましょう。
まずは、素のままです。ただし、決済はVST化によるOCOとしました。
トレード回数 368回
トータル利益 290580円
勝率 32.7%
PF 1.36
最大DD額 70900円
最長連敗数 10回
次に、COMPAREフィルターを入れて、再度最適化します。すると、
トレード回数 185回
トータル利益 343760円
勝率 62.16%
PF 1.69
最大DD額 65260円
最長連敗数 4回
素晴らしい改良ぶりです。
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by xchsshzo
| 2011-09-10 00:09
| 売買ロジック