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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

COMPAREフィルターって、知ってたぁ?

本日は、ストキャスティクスのように、ダマシの多いテクニカル指標によく効くフィルターを紹介します。001.gif


それは、COMPAREフィルターといいます(例によって私の造語です)。


COMPAREとは、英語で「比較する」という意味です。


何と何を比較するかというと、


ロングの場合、ストキャスがゴールデンクロスを起こしたときに、前回のゴールデンクロス時の終値と現在のゴールデンクロス時の終値を比較し、


前回の終値+α<現在の終値 ならば、エントリーする
前回の終値+α>=現在の終値 ならば、エントリーしない


ショートの場合、ストキャスがデッドクロスを起こしたときに、前回のデッドクロス時の終値と現在のデッドクロス時の終値を比較し、


前回の終値-α>現在の終値 ならば、エントリーする
前回の終値-α<=現在の終値 ならば、エントリーしない


※αの値は後から最適化します。



というわけです。045.gif


チャートで、ゴールデンクロスの具体例をみてみましょう。


COMPAREフィルターって、知ってたぁ?_a0204254_18472175.gif



上のように、前回のゴールデンクロス時よりも終値が下がっているときは、エントリーを避けます。


それに対して、


COMPAREフィルターって、知ってたぁ?_a0204254_1848209.gif



上のように、前回のゴールデンクロス時よりも終値が大きく上がっているときは、エントリーします。045.gif



メタトレーダーでプログラムするときは、前回の終値を記憶させるために、static変数を利用します。066.gif


こんな感じです。


COMPAREフィルターって、知ってたぁ?_a0204254_198572.gif




では、どれだけ効果があるか実験してみましょう。034.gif



まずは、素のままです。ただし、決済はVST化によるOCOとしました。


COMPAREフィルターって、知ってたぁ?_a0204254_19152663.gif



トレード回数 368回
トータル利益 290580円
勝率 32.7%
PF 1.36
最大DD額 70900円
最長連敗数 10回



次に、COMPAREフィルターを入れて、再度最適化します。すると、


COMPAREフィルターって、知ってたぁ?_a0204254_19213874.gif



トレード回数 185回
トータル利益 343760円
勝率 62.16%
PF 1.69
最大DD額 65260円
最長連敗数 4回




素晴らしい改良ぶりです。004.gif004.gif004.gif










このアイディア売れるかなー?039.gif
















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※本商材はお客様の将来の利益を保証するものではありません。
お問い合わせは、info@takechanまで。
 
                
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by xchsshzo | 2011-09-10 00:09 | 売買ロジック

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