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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

システムのLLT化~PART3

逆張りテクニカル指標の代表格である、RSIを使って、 LLT化の検証をしてみました。034.gif


まずは、素のままのルールを以下の通りとします。


RSIが30%ラインを上抜いたらロング
RSIが70%ラインを下抜いたらショート
反対サインで決済(利食いなし)
損切りは100PIPS



そして、RSIの計算期間を最適化しました。


以下が検証結果です。


システムのLLT化~PART3_a0204254_18144275.gif



トレード回数 96回
利益 150740円
PF 1.54
勝率 53.13%
最大DD額 63660円
最長連敗数 4回



次に、このシステムにLLTをそのまま移植し、RSIの計算期間を再度最適化しました。034.gif


システムのLLT化~PART3_a0204254_18222157.gif



トレード回数 25回
利益 81020円
PF 2.25
勝率 52.00%
最大DD額 25560円
最長連敗数 3回




トレード回数が極端に少なくなってしまいました。007.gif


というか、もともとのシステムからトレード回数が少ないので、なんともなりません。たたき台からもう少しよいものを選定する必要がありそうです。


今回は残念ながら、収穫なしです。今後の課題として研究だけは続けてみたいと思います。



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by xchsshzo | 2011-09-08 00:00 | 売買ロジック

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