システムのLLT化~PART3
逆張りテクニカル指標の代表格である、RSIを使って、 LLT化の検証をしてみました。
まずは、素のままのルールを以下の通りとします。
そして、RSIの計算期間を最適化しました。
以下が検証結果です。
次に、このシステムにLLTをそのまま移植し、RSIの計算期間を再度最適化しました。
トレード回数が極端に少なくなってしまいました。
というか、もともとのシステムからトレード回数が少ないので、なんともなりません。たたき台からもう少しよいものを選定する必要がありそうです。
今回は残念ながら、収穫なしです。今後の課題として研究だけは続けてみたいと思います。
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まずは、素のままのルールを以下の通りとします。
RSIが30%ラインを上抜いたらロング
RSIが70%ラインを下抜いたらショート
反対サインで決済(利食いなし)
損切りは100PIPS
そして、RSIの計算期間を最適化しました。
以下が検証結果です。
トレード回数 96回
利益 150740円
PF 1.54
勝率 53.13%
最大DD額 63660円
最長連敗数 4回
次に、このシステムにLLTをそのまま移植し、RSIの計算期間を再度最適化しました。
トレード回数 25回
利益 81020円
PF 2.25
勝率 52.00%
最大DD額 25560円
最長連敗数 3回
トレード回数が極端に少なくなってしまいました。
というか、もともとのシステムからトレード回数が少ないので、なんともなりません。たたき台からもう少しよいものを選定する必要がありそうです。
今回は残念ながら、収穫なしです。今後の課題として研究だけは続けてみたいと思います。
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by xchsshzo
| 2011-09-08 00:00
| 売買ロジック