システムのLLT化~PART1
↑ まるで興味をそそらないタイトルですが、読者の方々からのアドバイスにより、これでよしとしました。
LLTとは、例によって私の造語ですが、Limited by the Last Trade の略で、直近のトレードの勝敗によって次のエントリー方向を制限するシステムです。
8/27の記事に対するコメントで、「通りすがりの愛読者」さんからのリスクエストにより記事にさせていただきました。ただし、厳密には、「通りすがりの愛読者」さんの提案と少し仕様が異なりますが、ご容赦くださいませ。
まず、このLLT化の根底にある思想は、
というものです。
具体的には、直近のトレード結果により、次回のトレードを以下のように制限します。
ただし、直近の決済ポジションの損益が「0」の場合と、直近の決済ポジションがまだない場合には、通常の売買サインに従います。
では、さっそくプログラム法からみていきましょう。
まず、OCO決済の場合、static変数を使用してLLT化するのはちょっとどうかなと思います。というのは、static変数に記憶させることができる情報は、プログラム上に表記可能なものでなければならないところ、OCO決済の結果をプログラム上表記させるためには、以下で説明するように、for文とOrderSelect()関数による検索をする必要があり、それならば、わざわざstatic変数を使用せずとも、エントリーの直前にそのような検索をすれば足りるからです。
すなわち、for文とOrderSelect()関数を使って、決済済みのポジションの中から、マジックナンバーと通貨ペアの一致する直近のポジションを検索し、その損益がプラスかマイナスかを調べればよいわけです。
具体的なプログラムは、次のようになります。
上のプログラムによると、直近の決済ポジションの結果によって、LTB,LTSという変数に以下のような数値がそれぞれ代入されることになります。
そして、直近の決済ポジションの損益が「0」の場合と、直近の決済ポジションがまだない場合には、LTB,LTSはともに「0」となります。
あとは、エントリーの条件分岐の際に、次のようにプログラムすればOKです。
もっとスマートなプログラム法があるかもしれませんが、とりあえず、これでいいでしょう。
次回からは、このLLT化搭載のシステムをいくつか検証してみたいと思います。でも、あんまりうまくいったら、また削除しちゃうからね。そんときはゴメンね。ボクも生活があるもんでね。むにゃむにゃ…
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LLTとは、例によって私の造語ですが、Limited by the Last Trade の略で、直近のトレードの勝敗によって次のエントリー方向を制限するシステムです。
8/27の記事に対するコメントで、「通りすがりの愛読者」さんからのリスクエストにより記事にさせていただきました。ただし、厳密には、「通りすがりの愛読者」さんの提案と少し仕様が異なりますが、ご容赦くださいませ。
まず、このLLT化の根底にある思想は、
現在の相場が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、あるいはレンジなのかは、直近のトレード結果が何よりも雄弁に物語っているはずだ
というものです。
具体的には、直近のトレード結果により、次回のトレードを以下のように制限します。
ただし、直近の決済ポジションの損益が「0」の場合と、直近の決済ポジションがまだない場合には、通常の売買サインに従います。
では、さっそくプログラム法からみていきましょう。
まず、OCO決済の場合、static変数を使用してLLT化するのはちょっとどうかなと思います。というのは、static変数に記憶させることができる情報は、プログラム上に表記可能なものでなければならないところ、OCO決済の結果をプログラム上表記させるためには、以下で説明するように、for文とOrderSelect()関数による検索をする必要があり、それならば、わざわざstatic変数を使用せずとも、エントリーの直前にそのような検索をすれば足りるからです。
すなわち、for文とOrderSelect()関数を使って、決済済みのポジションの中から、マジックナンバーと通貨ペアの一致する直近のポジションを検索し、その損益がプラスかマイナスかを調べればよいわけです。
具体的なプログラムは、次のようになります。
上のプログラムによると、直近の決済ポジションの結果によって、LTB,LTSという変数に以下のような数値がそれぞれ代入されることになります。
そして、直近の決済ポジションの損益が「0」の場合と、直近の決済ポジションがまだない場合には、LTB,LTSはともに「0」となります。
あとは、エントリーの条件分岐の際に、次のようにプログラムすればOKです。
もっとスマートなプログラム法があるかもしれませんが、とりあえず、これでいいでしょう。
次回からは、このLLT化搭載のシステムをいくつか検証してみたいと思います。でも、あんまりうまくいったら、また削除しちゃうからね。そんときはゴメンね。ボクも生活があるもんでね。むにゃむにゃ…
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by xchsshzo
| 2011-08-31 16:48
| 売買ロジック