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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

VST化の問題回避策

前回の記事で私は次のように書きました。


このVST化には、非常に危険な罠があります。もう気づいていらっしゃる方もみえるでしょう。そうです。標準偏差やATRが極端に大きくなったときに、損切りの幅も大きく広がってしまい、想定外の損失を出してしまうという問題があります。もちろん、損切りの幅にリミットを設定すればいいわけですが、それでは、せっかくVST化した意味が半減します。



本日は、VST化により(逆)指値の幅を自動可変式にしつつ、リスクを常に想定内に抑える方法を紹介します。




答えは簡単です。







ロット数を調整すればよいわけです。005.gif



つまり、


標準偏差が大きい→損切りの幅が拡大→ロット数を下げる
標準偏差が小さい→損切りの幅が縮小→ロット数を上げる



もっと簡単に言えば、損切りの幅とロット数を反比例の関係に立たせればOKなわけです。



以下、具体的に考えていきましょう。034.gif


まず、1トレードで損失してもよい最大金額(以下「最大許容損失額」と呼びます)を、たとえば、口座残高の2%と定めます。そして、「損切りを食らったときに、口座残高の2%を失う」という方程式を立てます。すると、


最適損切り幅×最適枚数×10000=口座残高×0.02


となります。この方程式を最適枚数について解くと、


最適枚数=口座残高×0.02÷最適損切り幅÷10000


となります。



たとえば、口座残高が100万円とします。VST化の結果、最適損切り幅が0.5円だったとします。そのときの最適枚数は、


100万円×0.02÷0.5÷10000=4枚(=4万通貨)


であり、そのときの損失額は、


40000×0.52万円です。


また、VST化の結果、最適損切り幅が1.0円だったとます。そのときの最適枚数は、


100万円×0.02÷1.0÷10000=2枚(=2万通貨)


であり、そのときの損失額は、


20000×1.02万円です。



このようにして最適枚数を決定するようにすれば、損切り幅が拡大したときは自動的にロット数が下がり、損切り幅が縮小したときは自動的にロット数が上がり、常に、1トレードにおける最大許容損失額を口座残高の2%に抑えることができます。001.gif



次回からは、しばらく連載のかたちで、「VST化とその問題回避策を取り入れ、かつ、最終的に複利運用になるようなEAプログラム」を紹介していきたいと思います。034.gif



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by xchsshzo | 2011-07-04 11:41 | 資金管理