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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

資産比例型複利運用~PART2

下は、6/13の記事で紹介した架空のポートフォリオの損益曲線です。


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初期投資金額 1000000円
ロット数 1万通貨(単利運用)
トレード回数 各1000回×5システム=5000回
勝率 55%
PR(ペイオフレシオ) 1.0
最終口座残高 7640000円
最大ドローダウン額 150000円
MIレシオ 15.00%



今回は、これを複利運用にした場合に、どれほどのバーフォーマンスを出せるか検証します。ルールは、勝ったときも負けたときも、現有資産の1%の増減を生ずるようにロット数を調整します。ただし、現状では最小取引枚数が1万通貨の業者が多いことから、端数が出たときは(たとえば、12500通貨とか、27800通貨など)、千以下の通貨単位はすべて切り捨てるものとします。


結果は下のようになりました。


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初期投資金額 1000000円
複利率 1%
最終口座残高 8880000円
最大ドローダウン率 5.69%



アレ………???




期待していたほど大きな利益が出ませんでしたね。008.gif




いえ、そんなことはありません。


ここで、6/15の記事を思い出してください。



単利運用で重要なこと→MIレシオ
複利運用で重要なこと→最大ドローダウン率



でしたね。034.gif


個人差はあると思いますが、私の場合、いずれも15%が予測リスクの限界だと考えています(それでも実運用ではその2倍の30%の資産損失は覚悟しなければならないでしょう)。


この点、単利の場合のMIレシオはすでに15%であり、これ以上ロット数を上げることはできません。しかし、複利の場合の最大ドローダウン率は、わずか5.69%であり、もう少しリスクを上げても大丈夫でしょう。


そこで、複利の場合において、最大ドローダウン率が15%近くになるまで、複利率を0.01%ずつ増やしていきましょう。その結果が下です。


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初期投資金額 1000000円
複利率 2.24%
最終口座残高 294882400円005.gif005.gif005.gif
最大ドローダウン率 14.99%
(税金およびロット制限は考慮せず)



思えば、ポートフォリオも組まず、単利運用していたら、



初期投資金額 1000000円
最終口座残高 2328000円
最大ドローダウン額 122000円(MIレシオ=12.2%)



というシステムでしたよね。


売買ロジックを変えなくても、ポートフォリオと資金管理の工夫だけで、最終口座残高に120倍以上もの開きが出ました。




次回は、今回と同じく資金管理だけで、さらにこれ以上資産を増やす方法を考えたいと思います。




ヒントは、そうです。


証券会社です。



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by xchsshzo | 2011-06-21 10:40 | 資金管理