オプティマイゼーション機能の功罪~臨時増刊号
先日、さとしぃさんのブログへ遊びに行きました。その記事の中でとても興味深いサイトを紹介されていました。
これです。
たとえば、メタトレーダーを使って、あるシステムのパラメーターを1~20まで最適化をしたところ、以下のような結果になったとします。
ぱっと見たところ、パラメーター4が一番成績がよいので、これに飛びつきたくなりますよね。しかし、よく見ると、「お隣近所」はひどい結果になっています。この場合、少しでもパラメーターを変化させるとパフォーマンスが悪くなるわけで、これは裏を返せば、少しでも値動きが変化すると勝てないことを意味するわけです。
ところが、パラメーター13はどうでしょうか。たしかに、パラメーター4に比べれば利益は少ないですが、「お隣近所」もそこそこ頑張っています。この場合、多少パラメーターを変化させてもパフォーマンスがそれほど悪化しないわけで、これは裏を返せば、多少値動きが変化しても勝ち残れることを意味するわけです。
このような考え方は、以前の私の記事で紹介したように、単に「優良候補の数が多いほどよい」という考え方よりも、さらに直接的にカーブフィッティングの回避につながるような気がします。
ちなみに、メタトレーダーでは、2D画面というものを表示することができます。
最適化をしている最中(または最適化終了後)に、Optimization Graphを表示して、スペースを押すと、以下のようなモザイク画面が現れますが、これが2D画面です。
色の濃い部分ほど大きな利益を出していることを教えてくれます。ただし、2つのパラメーターの組み合わせしか表示できません。なので、3つ以上パラメーターがある場合には、画面上で右クリックして、2つの組み合わせを選択することができます。
画面左上の赤丸の部分に着目してください。「お隣近所」が皆そこそこ利益を出しているため、優良候補がひしめき合っていることが視覚的に確認でき、その近辺の候補は比較的安全なパラメーターだと予測できます。
ところで、最初のグラフのパラメーター4のように、「お隣近所」がスカスカな候補を、「ピンポイントパラメーター」というそうです。それに対して、パラメーター13のように、「お隣近所」もそこそこ頑張っている候補を「絨毯(じゅうたん)パラメーター」と呼ぶことにしましょう。
今回の記事で、私が言いたいことは、次の2つです。
1.2D画面とは、ロシア人もなかなかやるなぁー。
2.戦争では、「ピンポイント爆撃」より「絨毯(じゅうたん)爆撃」の方が人的被害が大きいが、投資では、「絨毯(じゅうたん)爆撃」より「ピンポイント爆撃」の方が金銭的被害が大きい。
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たとえば、メタトレーダーを使って、あるシステムのパラメーターを1~20まで最適化をしたところ、以下のような結果になったとします。
ぱっと見たところ、パラメーター4が一番成績がよいので、これに飛びつきたくなりますよね。しかし、よく見ると、「お隣近所」はひどい結果になっています。この場合、少しでもパラメーターを変化させるとパフォーマンスが悪くなるわけで、これは裏を返せば、少しでも値動きが変化すると勝てないことを意味するわけです。
ところが、パラメーター13はどうでしょうか。たしかに、パラメーター4に比べれば利益は少ないですが、「お隣近所」もそこそこ頑張っています。この場合、多少パラメーターを変化させてもパフォーマンスがそれほど悪化しないわけで、これは裏を返せば、多少値動きが変化しても勝ち残れることを意味するわけです。
このような考え方は、以前の私の記事で紹介したように、単に「優良候補の数が多いほどよい」という考え方よりも、さらに直接的にカーブフィッティングの回避につながるような気がします。
ちなみに、メタトレーダーでは、2D画面というものを表示することができます。
最適化をしている最中(または最適化終了後)に、Optimization Graphを表示して、スペースを押すと、以下のようなモザイク画面が現れますが、これが2D画面です。
色の濃い部分ほど大きな利益を出していることを教えてくれます。ただし、2つのパラメーターの組み合わせしか表示できません。なので、3つ以上パラメーターがある場合には、画面上で右クリックして、2つの組み合わせを選択することができます。
画面左上の赤丸の部分に着目してください。「お隣近所」が皆そこそこ利益を出しているため、優良候補がひしめき合っていることが視覚的に確認でき、その近辺の候補は比較的安全なパラメーターだと予測できます。
ところで、最初のグラフのパラメーター4のように、「お隣近所」がスカスカな候補を、「ピンポイントパラメーター」というそうです。それに対して、パラメーター13のように、「お隣近所」もそこそこ頑張っている候補を「絨毯(じゅうたん)パラメーター」と呼ぶことにしましょう。
今回の記事で、私が言いたいことは、次の2つです。
1.2D画面とは、ロシア人もなかなかやるなぁー。
2.戦争では、「ピンポイント爆撃」より「絨毯(じゅうたん)爆撃」の方が人的被害が大きいが、投資では、「絨毯(じゅうたん)爆撃」より「ピンポイント爆撃」の方が金銭的被害が大きい。
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by xchsshzo
| 2011-06-06 00:27
| 売買ロジック