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こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

標準偏差

「標準偏差」と聞くと、何やら難しそうですね。008.gif


でも、これをうまく使いこなせるかどうかで、投資戦略の良し悪しもかなり左右されると私は考えています。



専門書などによると、やたら難しく説明されていますが、実は、たいしたことはありません(世の中には、簡単なことをことさらに難しく説明してくれる方々が多くて困ります)。003.gif


たとえば、10,20,30,40,50 という5つの要素があるとします。


これらの平均値を算出すると、30になります。


次に、「分散」を割り出します。分散とは、各要素と平均値との差を2乗した数値をすべて合算して、その平均値を求めたものです。


つまり、

分散=((10-30)の2乗+(20-30)の2乗+(30-30)の2乗+(40-30)の2乗+(50-30)の2乗)÷5=200


となります。


標準偏差は、この200の平方根である、14.1421356… です。


そこで、チャート上の直近何本かの終値の標準偏差を計算した場合、割り出された標準偏差の値は何を意味するでしょうか。簡単に言えば、「ここ最近における、終値と移動平均線との標準的な距離」ということになります。


ところで、この標準偏差が投資の世界でどのように役立つか、ということですが、具体的なことは、追々記事にしていくとして、とりあえず、抽象的に表現すれば、「ある数値を、この標準偏差で割ったり、逆に、その数値に標準偏差を掛け合わせたり、さらには、その数値を標準偏差と比較したりすることによって、その数値に対する相対的な評価を下すことができたり、あるいは、その時々の相場の特殊性に左右されずに適切な数値を割り出すことができたりする。」といったところでしょうか。039.gif


この標準偏差を利用したテクニカル指標で、あまりにも有名なものがボリンジャーバンドです。


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移動平均線の上下に、標準偏差の1~3倍の間隔をとってラインを引いたものです。レートがそのラインに達したときに、「ここ最近では珍しく高い(または低い)レートだ」という判断を下すことができるわけです。



ところで、この標準偏差を簡単に割り出す方法として、エクセルのSTDEVP関数がよく使われます。


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また、メタトレーダーの罫線分析ツールの中にあるStandardDeviationを使うと、チャート上の標準偏差の値がそのままサブウインドウにグラフとして表示されます。


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また、カスタムインジケーターやEAで標準偏差を使用したい場合は、iStdDev()関数を利用します。


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私は、テクニカル分析をするときに、よく、この標準偏差を使います。これから、このブログでも頻繁に「標準偏差」という言葉が飛び出すであろうことから、今回、少し詳しく記事にしてみました。



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by xchsshzo | 2011-05-29 18:31 | 売買ロジック